Лоренцо Давидс родился в столице Суринама самом крупном городе — Парамарибо.
В возрасте четырёх лет он вместе с семьей переехал в Роттердам, а затем перебрался к западу от Амстердама, где он вырос и узнал что такое футбол.
Он гонял мяч во дворе с Райаном Бабелем, Хедвигесом Мадуро и Урби Эмануэлсоном.
В молодости Давидс играл за такие любительские клубы как: «Ворланд» , АСК «Ватервейк» , и «Омниворлд» . «Утрехт» был его первым профессиональным клубом.Летом 2006 года Давидс был приглашён в «Фейеноорд» , где молодёжку роттердамцев тренировал Марио Бен.8 ноября 2006 года он дебютировал в кубковом матче против «Валвейка» , выйдя на замену вместо Себастьяна Пардо.Марио Бен лето 2006 года был назначен главным тренером НЕКа, куда пригласил и Давидса.
В январь 2007 года Лоренцо переехал в Неймеген, и подписал контракт с клубом НЕК на 2,5 года.
В клубе НЕК Давидс отыграл целых пять сезонов и, что символично, забил пять голов. Дебютный гол состоялся 28 октября 2007 года в матче против «Гронингена» на 63-й минуте матча, а НЕК тогда победил с общим счётом 5: 1.
Но самым важным и запоминающимся получился гол в ворота АЗ на 87-й минуте в сезоне 2009/10. Тогда его забитый мяч стал единственным и решающим в матче.19 мая 2011 года было объявлено, что Давидс на правах свободного агента перебрался в немецкую Бундеслигу, в клуб «Аугсбург» .31 августа 2012 года Лоренцо Давидс подписал двухлетний контракт с английским «Борнмутом» Примечания RKC Waalwijk — Feyenoord (3: 2). (нид.). «Voetbal International» . Проверено 1 июля 2011. Архивировано 13 августа 2012 года. FCA verpflichtet Lorenzo Davids. (нем.). fcaugsburg.de. Проверено 1 июля 2011. Архивировано 13 августа 2012 года.