Наталья Александровна Благих родилась 16 февраля 1972 года в г. Челябинск. Часть детства провела в Туркмении, где её мать работала на газовой станции. Позже семья вернулась в Челябинск, где Наталья окончила школу.Наталья окончила Российский институт театрального искусства — ГИТИС в 1997 году (курс П. Н. Фоменко). Играла в нескольких спектаклях театра «Мастерская Петра Фоменко» .
В 1998 году приглашена в труппу театра «Et Cetera» .
В 2009 году удостоена звания «Заслуженный артист Российской Федерации» .
В 2010 году стала лауреатом премии «Золотая маска» в категории «Лучшая женская роль — оперетта или мюзикл» за роль Уллы в мюзикле «Продюсеры» .