Григорий Исаакович Белявский родился 30 августа 1950 года.
Он является одним из самых ярких представителей школы финансовой математики юга России[источник не указан 127 дней].
Он является автором более чем 100 научных работ по стохастической финансовой математике, искусственному интеллекту, случайным процессам, распознаванию образов.Окончил Ростовский государственный университет по специальности «Прикладная математика» (1967—1972 гг.).
В 1977 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Оптимальные методы распознавания и обработки изображений» .
В 1994 году защитил докторскую диссертацию «Применение методов распознавания образов. Анализ сигналов и диагностика» .
В 1995 году получил звание профессора.Преподаваемые дисциплиныИсследование операций.Математические модели и методы оптимизации в прикладных задачах.Процессы Леви.Процессы с независимыми приращениями, характеристические экспоненты, стохастические уравнения, инфинитезимальные операторы, факторизация Винера-Хопфа.Процессы, дискретное время.Условные математические ожидания, мартингалы, супер и суб мартингалы, основные неравенства, теоремы сходимости, регулярные мартингалы.Основные публикацииЭволюционное моделирование в задачах управления устойчивым развитием активных систем Г. И. Белявский, Н. В. Данилова, Г. А. Угольницкий МТИП, 8: 4 (2016), 14-29Фильтрация сигналов со скачками, возникающими в дискретном времени и с конечным горизонтом Г. И. Белявский, И. В. Мисюра Научно-технические ведомости СПбГПУ. Физико-математические науки, 2014, № 2(194), 137—144Вычисление капитала оптимального портфеля с помощью комбинированного метода Монте-Карло в нелинейных моделях финансовых индексов Г. И. Белявский, Н. В. Данилова Сиб. электрон. матем. изв., 11 (2014), 1021—1034Случайные блуждания с пропущенными слагаемыми Г. И. Белявский, Н. В. Данилова, Н. Д. Никоненко Сиб. журн. индустр. матем., 16: 4 (2013), 21-28
Карта сайта
