Родилась в небогатом дворянском имении Клекотки Епифанского уезда Тульской губернии (ныне Скопинский район Рязанской области).
В 1882 окончила гимназию в Москве.
В 1887 вступила в брак и перебралась из Москвы в Петербург, где и началась её литературная жизнь.
В доме Сергея Николаевича Худекова, мужа сестры, редактора и издателя «Петербургской газеты» , познакомилась со многими известными литераторами, в том числе знала А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, А. М. Горького, И. А. Бунина и других.
В 1890 её рассказы начали выходить в петербургских газетах и журналах.
В 1896 опубликован первый сборник: «Счастливец и другие рассказы» .
В 1898 журнал «Русское богатство» напечатал первую повесть Авиловой «Наследники» .
В 1906 году с семьёй вернулась в Москву, где продолжила плодотворно трудиться: «Власть и другие рассказы» (1906),«Сын. Рассказ» (1910),«Первое горе и другие рассказы» (1913),«Образ человеческий» (1914),«Пышная жизнь. Камардин» (1918).
В 1914 стала членом «Общества любителей российской словесности» .
В 1918 — принята в члены Всероссийского союза писателей.
В 1922 писательница выехала в Чехословакию к больной дочери. Прожив два года в атмосфере русской эмиграции, в 1924 году вернулась в Россию.
В 1929 была избрана почётным членом «Общества А. П. Чехова и его эпохи» .Похоронена в Москве, на Ваганьковском кладбище. Её могила потеряна, родственниками установлен памятный знак на участке 7А Ваганьковского кладбища