Юлия Ауг родилась в Ленинграде. Детство и школьные года прожила в городе Нарве (Эстония).После окончания школы поступила в ЛГИТМиК на актёрский курс А. Д. Андреева.
С 1993 года по 2004 год служила в ТЮЗе им. Брянцева.
В 2004 году переехала в Москву.От игры в театре в сторону режиссуры Юлия Ауг отошла, когда поняла, что придумывать самой ей гораздо интереснее, чем быть инструментом в руках режиссёра. Однако полностью свою актёрскую деятельность она не оставила.Второе высшее образование — РАТИ (ГИТИС), режиссёрский факультет (2003—2007), диплом с отличием, мастер — И. Л. Райхельгауз.
В 2007 году поступила на Высшие курсы сценаристов и режиссёров (ВКСР), режиссёрский факультет, мастерская Квирикадзе И. М. и Добровольского А. М.Приз кинофестиваля «Балтийские дебюты» 2007 За лучшую женскую роль Натальи в фильме «Враги» режиссёра-дебютанта Марии Можар и продюсера Алексея Учителя.Приз Лучший режиссёр на II Межрегиональном фестивале «Театральный АтомГрад» 2013.За роль Людмилы Петровны в фильме «Интимные места» Юлия Ауг получила приз За лучшую женскую роль XXIV Открытого Российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи и премию «Белый слон» Гильдии киноведов и кинокритиков России за лучшую женскую роль второго плана.
В 2014 была номинирована на премию «Ника» за лучшую женскую роль.
В марте 2014 года подписала письмо «Мы с Вами!» КиноСоюза в поддержку кинематографистов Украины.
В марте 2015 года была награждена призом Ассоциации продюсеров кино и телевидения в области телевизионного кино в категории «Лучшая актриса второго плана в телефильме/сериале» за роль императрицы Елизаветы I в сериале «Екатерина» .
В марте 2015 года стала лауреатом (приз «Хрустальная маска» ) фестиваля Красноярского края «Театральная весна — 2015» в номинации «Лучшая работа режиссёра в драматическом театре и театре кукол» за спектакль «Горькие слезы Петры фон Кант» Красноярского театра юного зрителя.
В июне 2015 года победила в номинации «Лучшая актриса телевизионного фильма/сериала» в категории «Вечерний прайм» в премии ТЭФИ 2015 за роль императрицы Елизаветы I в сериале «Екатерина» .
В ноябре 2015 года спектакль «Горькие слезы Петры фон Кант» , поставленный Юлией Ауг, был включён в LONG LIST премии «Золотая маска» (Самые заметные спектакли сезона 2014—2015 по мнению Экспертного совета премии).
В августе 2016 года награждена дипломом жюри XXIV фестиваля «Окно в Европу» за роль в экспериментальном документально-художественном фильме «Прикосновение ветра» режиссёров Ольги Веремеевой и Елены Демидовой.
В марте 2017 года за роль в этом фильме Юлия Ауг награждена призом имени Александра Абдулова за лучшую женскую роль в российском дебютном фильме на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске.
В 2017 году получила премию «Ника» за лучшую женскую роль второго плана и была номинирована на премию «Золотой орёл» за свою работу в фильме режиссёра Кирилла Серебренникова «Ученик» .Принимала участие в первом российском веб-сериале «Права человека» , выпущенном «Сахаровским центром» в 2017 году.Дочь Полина — актриса, окончила ГИТИС (мастерская Голомазова С. А.) в 2018 году.