Хотя семья Грэм была религиозной и считала танцы грехом, однажды ей было разрешено пойти на концерт известной танцовщицы Рут Сен-Дени. Кроме того, несмотря на строгость взглядов, родители Марты были не против её обучения в колледже. Вассар-колледж, куда её прочили родители, был известен не только качеством образования, но и своими спортивными традициями и суфражистскими симпатиями. Однако, увидев выступление Рут Сен-Дени, Марта захотела стать танцовщицей.
В 1913 году ей разрешили поступить в Школу экспрессии в Лос-Анджелесе; затем она училась в школе Денишоун, которую основала сама Сен-Дени вместе с партнером, Тедом Шоуном, в Испании.
В годы, когда проходило ученичество Грэм, на танец смотрели главным образом как на развлечение — он был составной частью водевилей, костюмированных представлений, светских балов. Статус искусства имел только один вид танца — балет, который в Америке считался европейской штучкой.
В американских же танцевальных школах учениц готовили для участия в шоу и кабаре, и относились к ним соответственно.
Но Марта хотела быть не девушкой из кабаре, а настоящей артисткой.
Она с гордостью вспоминала позднее в мемуарах, что единственная в школе была освобождена от строгого надзора, которому подвергались все другие девушки, на том основании, что «Грэм — это искусство» .
И впоследствии все её мужчины смотрели на неё снизу вверх, как на художника и гения.
В её эпоху бытовали жёсткие стереотипы мужского и женского, о том, например, что мужчины церебральны, а женщины эмоциональны; мужчины в танце выражают себя в толчковых прямолинейных движениях, а женщины — в плавных движениях, совершающимся по траекториям кривых. Грэм заявила, что она «не хочет быть ни деревом, ни цветком, ни волной» .
В своих танцах она отказалась от стандартного взгляда на женственность и стремилась к тому, чтобы сделать свои персонажи безличными, условно-формальными, сильными и даже маскулинными.
В теле танцора, по мнению Грэм, зрители должны видеть человека вообще — дисциплинированного, способного к высокой концентрации, сильного.Очень многие комментаторы её творчества отмечали связь Грэм с феминизмом.
На суперобложке одной из её биографий помещена цитата, взятая из статьи в «Нью-Йорк Таймс» : «Наиболее воинственная и наиболее талантливая феминистка, Марта Грэм освободила и женщину, и танец!» Хотя она сама считала, что не принимала участие в движении за эмансипацию, своим танцем Грэм ломала стереотип: женщина — это слабое существо.